[No.X063-1]
近年來,我國銀行業(yè)有序推進(jìn)轉(zhuǎn)型開放,增強(qiáng)風(fēng)險防控能力。“嚴(yán)監(jiān)管”形式下,穿透式的監(jiān)管制度使商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量更加透明真實,數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展也對銀行加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險管理提出了新要求。風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量(RWA)是銀行風(fēng)險管理體系的重要組成部分,內(nèi)部風(fēng)險管理的“風(fēng)向標(biāo)”。銀行通過資本計量和評估,來辨識其風(fēng)險變化的狀況和趨勢,從而對資產(chǎn)的安全與穩(wěn)定實現(xiàn)前瞻預(yù)判。
目前,國內(nèi)多家銀行遵照監(jiān)管要求,紛紛開始推進(jìn)風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量系統(tǒng)的建設(shè),如何打造一款兼顧監(jiān)管合規(guī)性及企業(yè)風(fēng)險管理需求的智能化風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量系統(tǒng),將風(fēng)險計量的新理念、新數(shù)據(jù)、新模型深入滲透到銀行業(yè)務(wù)的各個層面,成為銀行加強(qiáng)風(fēng)險管理能力、驅(qū)動數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要一環(huán)。
文思海輝金融遵循《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》監(jiān)管要求,面向銀行業(yè)推出銜接風(fēng)險管理與資本約束機(jī)制的引擎——風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)計量系統(tǒng)。作為實現(xiàn)監(jiān)管資本計量和報送科技化平臺,該系統(tǒng)實現(xiàn)了數(shù)據(jù)統(tǒng)一、經(jīng)濟(jì)資本計量、單筆測算、監(jiān)管報表生成及結(jié)果分析報告等功能,助力銀行持續(xù)穩(wěn)健地提升內(nèi)部風(fēng)險計量和管理水平,對銀行了解風(fēng)險收益配比、實施戰(zhàn)略調(diào)整、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、分析資本占用與收益情況提供了有效參考依據(jù)。
•標(biāo)準(zhǔn)化、可視化、精細(xì)化的RWA系統(tǒng)
風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)計量系統(tǒng)擁有ETL數(shù)據(jù)處理、RWA引擎、ICAAP引擎、報表展現(xiàn)、參數(shù)管理和系統(tǒng)管理在內(nèi)的六大核心模塊,以大數(shù)據(jù)平臺、風(fēng)險管理數(shù)據(jù)集市為風(fēng)險數(shù)據(jù)來源,通過貼源層、緩沖層、基礎(chǔ)層、計算層的逐層數(shù)據(jù)整合與清洗,向RWA引擎、ICAAP引擎等提供風(fēng)險計量所需數(shù)據(jù),完成風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量以及資本充足率計算,及時生成相應(yīng)監(jiān)管報表,為企業(yè)提供實時數(shù)據(jù)參考。
風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)計量系統(tǒng)具有業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化、計算規(guī)則參數(shù)化、計算過程可視化、系統(tǒng)管理精細(xì)化等特點,系統(tǒng)中各種計量參數(shù)(如:銀行參數(shù)、引擎參數(shù)、監(jiān)管參數(shù)、資本參數(shù))均能夠進(jìn)行參數(shù)化設(shè)置,配置方法簡便,并對參數(shù)具有版本控制機(jī)制,在監(jiān)管要求變化時,可通過版本更新自動完成。系統(tǒng)計算過程透明,符合監(jiān)管、審計和行內(nèi)的管理應(yīng)用要求,可簡潔、清晰地展現(xiàn)出針對每筆債項計算過程中的任意步驟,實現(xiàn)對RWA計算結(jié)果到逐筆債項明細(xì)的逐層展示以及列示整個計算過程中所涉及的風(fēng)險變量,最終分析到源數(shù)據(jù)層,通過靈活的系統(tǒng)配置、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)校驗、透明的高效運(yùn)算、多維度的數(shù)據(jù)分析,幫助銀行完成風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和資本充足率計算。
憑借專業(yè)化服務(wù)能力與技術(shù)優(yōu)勢,文思海輝金融已為多家國有大型銀行、股份制銀行及其他商業(yè)銀行實施了風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)計量類項目,助力銀行實現(xiàn)降本增效、提升風(fēng)險管理能力。未來,文思海輝金融將持續(xù)在金融風(fēng)險管理領(lǐng)域不斷創(chuàng)新優(yōu)化,積極運(yùn)用數(shù)字化手段助力金融客戶提升內(nèi)外部風(fēng)險管理能力,建設(shè)“外部監(jiān)管+內(nèi)部風(fēng)險管理”的全面風(fēng)險管理體系。
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